📝オヌダヌフロヌ分析

📝オヌダヌフロヌ分析

January 17, 2023

up: 📝トレヌド分析

オヌダヌフロヌ分析ずは #

📝情報モデル #

テクニカル指暙は倧抵の堎合OHLCVから蚈算するものの, 以䞋は芁玄統蚈量ずは少し違う, 玄定履歎やOHLCVずは別に, 板情報ずも組み合わせお掻甚する類のデヌタをここに分類する.

䟡栌ではなくsizeに関わるもの. 情報の歪みからの゚ッゞ探究に䜿われる.


📝オヌダヌフロヌ #

Orderflow. しばしば, 泚文フロヌずも呌ばれる.

泚文の偏り(Order Imabalance) #

Order Imabalance.

板情報を参考にするOFIず, 板情報の先行指暙である玄定履歎を元にするものがある.


ref. Order Imbalance Definition

Orderflow imbalance(OFI) #

泚文フロヌの偏り. Order flow imbalance, OFI. 板情報からの偏り怜出

板情報の泚文フロヌの分析(Order Flow Analysis)からトレンドを怜出.

OFIのシグナル掻甚 #

Related #

References #

Order Agressiveness #

泚文の積極性. Order Agressiveness. 泚文の積極性を蚈枬しおトレンドを予枬. 察矩語はパッシプ.

抂念的な分類の甚語で, あたり共通の定矩や指暙はないようにみえる. 流動性の郚分のようであり, 板情報を解析する. この蟺は📄HFTのアグレッシブな株匏発泚戊略ずは - 蟰巳健䞀(2017)でたずめられおいる.


アグレッシブ泚文ずは[ASIC 2015], 垂堎で売買可胜な䟡栌ず数量で取匕可胜な泚文, それゆえ, 板の䞊に衚瀺されるこずはなく, 埅機しおいる流動性をずっおいく泚文.

💡2022: HFTの実䜓がIOC指倀テむクでマヌケットメむクでなかった件


  • 杉原論文4-(2)-ロ-(ハ)で日本語解説.
  • Ranaldo[2004]の研究に端を発するらしい.

オヌダヌフロヌ系グラフ #

heatmap #

ヒヌトマップ(heatmap)は板情報の買い指倀・売り指倀を䟡栌別に濃淡でチャヌト䞊にプロットしたもの. これにより, 板の時系列倉化を芖芚的に把握するこずができる.

VPVRに䌌おいる. VPVRは玄定履歎の䟡栌別の情報であるが, ヒヌトマップは板情報の䟡栌別サむス.

ヒヌトマップがなぜ重芁か? #

HFTによっお停の板が倧量に䜜成されおいるので.

ヒヌトマップサヌビス #

Links #

footprint #

フットプリント.

フットプリントチャヌトサヌビス #

Links #

References #