📝ペニージャンプbot

January 17, 2023

🔖仮想通貨bot手法

ペニージャンプbot #

Penny Jump戦略を使った📝mmbot派生戦略.

なおこの用語はネットには存在しないのでとりあえずつけておいた.

板の大口注文を検出したらその手前に指値をおいて指値が刺さったらポジションを閉じる.

ペニージャンプBot考察 #

ヒゲキャッチbotとペニージャンプbotの類似性 #

ペニージャンプはマーケットメイキングの派生とよく言われるが, 視点を変えると📝ヒゲキャッチbotにも類似性がある.

ヒゲキャッチは両側に指値をいれておいて, 片方でヒゲをキャッチしたら反対側の最良価格でのexitを目指す. ヒゲの発生要因に大口注文がある. 多すぎるサイズを取引しようとすることによって板に並んでいる注文をごっそり取っていく結果, チャートがヒゲになる.

ヒゲキャッチの場合は, 急落との区別をつけるために最良価格よりもかなり離したところに指値をおいて待ち構えるが, Penny Jumpの場合は板に並んでいる注文量の累積和にたいしてしきい値を設けて指値を入れる. このPenny Jumpのパラメータをヒゲキャッチなみに大きくすることで, Penny Jumpをヒゲキャッチのように振る舞わせることができる.

ただ, 両者の決定的な違いは, Penny Jumpは大口makerを検出して指値を入れるが, ヒゲキャッチはいつ大口takerが来ても取れるように待ち構える.

References #

• pybottersとasyncioでpenny jump!｜pe｜note
  • https://github.com/ko0hi/pybotters-magito-mm