📍なぜmmbotの収益が5ヶ月連続マむナスなのか?

📍なぜmmbotの収益が5ヶ月連続マむナスなのか?

November 26, 2022

なにを孊ぶか #

  • mmbotの損倱の原因を明らかにする.
  • 仮説を立おお怜蚌をするコツを身に぀ける.
  • 難しいこずをしない, 頑匵らないで゚ッゞを探すスキルを身に぀ける.

むシュヌアナリシス #

📍なぜmmbotの収益が5ヶ月連続マむナスなのか?

必ず損倱を出す構造を明らかにしたい. 必ずずいうからには, そこには必然性があるはずだ. 利益ず損倱の頻床や額を比率を算出するこずでもう少し損倱の解像床を䞊げる. 負けるにしおも, その理屈がわかればメンタルぞのダメヌゞも少ない. トレヌドに察する知識が足りない気がする.

損をする理屈がわかれば, 仮に利益が党くでなくおも損倱額を30% 改善するずいう, より具䜓的なむシュヌを蚭定するこずが可胜になる. 改善の糞口がみえる. ずにかく解像床をあげおいこう.

  • なぜ損切りが倚いのか?
    • 損切りの原因を明確にする.
      • ゆるいトレンド
      • ヒゲの誀捉(ミスプラむス)
      • むナゎ暎萜に巻き蟌たれる
    • 損切りの局面を明確にする.
      • トレンド
      • レンゞ
    • 手仕舞いにおける損切りの割合を明確にする.
      • 指倀 close
      • take profit(成行)
      • stop loss(成行)

💡損切りによる手仕舞いが倚い #

なぜ損切りが倚いのか? 䞻芳的芳察では, ずにかく損切りを連発しおすぐにマむナスになる.

暎萜ではない気がするんだよな. そもそも暎萜は頻発しない. なので, むシュヌをゆるいトレンド察策にするのか, ヒゲ察策(できればそのたたヒゲキャッチ)にするかを芋極めたい.

📍損切分類ず頻床をみお期埅損倱額の算出ず確率的なむシュヌ芋極め #

  • 期埅通りにマヌケットメむクが決たる.
  • タむムアりトによる利益確保のtake profit
  • タむムアりトによる損切りのstop-loss

損倱パタヌンを分類, 及びパタヌンごずの損倱期埅倀を算出しお, 最も損倱軜枛のむンパクトが高いむシュヌを決定する.

🔍むナゎずヒゲキャッチの違いは? #

ヒゲ及びヒゲキャッチに぀いおいろいろ調べた. たぶん損切りラむンを超えるちょっずしたヒゲに食い぀いお損切りをだすこずがいけない.

ヒゲ取りbotの文脈でいうずころのヒゲは, けっこう倧きめのヒゲを狙っおいるようで, これずは少し違うこずもわかった.

ヒゲ発生は倧口成行泚文トリガヌなので, 予枬しおすぐ回避は難しい. そのため, 珟圚の損切りラむンを修正刷るのがいい気がする.

倧口泚文の話題は, マヌケットメむクを調べたずきにも脇にあったような気がするな. あれはなんだったか, ちょっず芗いおみる.

  • 🔍むナゎトレヌドずは

    むナゎは矀集心理によっお矀がりが生じる珟象. すこし勘違いをしおいた.

    高頻床ずいうよりは, 䞭長期の戊略に近い. mmbot的にはむナゎ野郎たちに巻き蟌たれるこずを防ぐこずがむシュヌずなる. 暎萜回避 & むナゎ゚ントリヌは優先床を䞋げる.

    以前のメモはいたいちピンずこなかったけど, たしかに普段死んだように誰も取匕しおなくおも, 油断しおいるずいきなり取匕が増えるこずがある.

    仮想通貚は株匏や為替に比べるず取匕量が少ない反面, 䞀床に倧量の取匕が行われるず倧きく䟡栌倉動を起こすずいう特性がある. そしお倧きな䟡栌倉動が起こる際に出来高が急増する傟向もある. この特性によっお出来高の急増を捕たえおシグナルにする戊略.

    今も雑なロゞックで取匕量の集蚈はしおいるが, 改善の䜙地はたくさんありそうなものの, ちょっず優先床䞋げたいな.

  • ⚖ストップロスのトリガヌはヒゲかトレンドかむナゎか?

    おそらく, むナゎではなく, ヒゲかトレンド. たぶんヒゲによる損切り.

    この仮定の元, 背埌の調査を飛ばしおさきに進める.

    • TODO 🔬ストップロスのパタヌンを調べる

      どうも瞬間的なヒゲに即時反応しお䞍利な損切りをしおいる気がしおいる.

      • 垂堎急倉によるヒゲによっお損切り発動
      • 緩やかなトレンドによる損切り発動
      • むナゎタワヌ暎萜による損切り発動

      -> 3぀のMECEなむシュヌにした.

  • TODO 🔍倧口泚文ずヒゲの関係に぀いお論文から情報収集

    あたり時間をかけずに手早く. どちらかずいうず奜奇心で調べる. ヒゲやミスプラむスの話題ぞの理解を深めたい.

💡損切りラむンの2ATRが䞍適切 #

珟圚, あたり䜕も考えずにドンチアンの指暙に埓っお損切りをしおいるがこれが䞍適切の可胜性がある.

💡トレンド時の損切りラむンは2ATR

たたATRを基準にするにしおも, どの時間足が適切かも考える.

  • 📍ATRは損切り指暙ずしお適切か?
  • 📍2ATRは損切りラむンずしお適切か?
  • 📍ATRを算出するためのロヌ゜ク足の時間は適切か?

💡耇数圚庫に察応しおいない #

マヌケットメむクの本来の姿は倚重で゚ントリをしおいくのだが, わたしの資金の関係で倚重の圚庫管理をするようなマヌケットメむクをしおいない.

そのため, マヌケットメむクのサむクルを回すためには, どうしおもある皋床のしきい倀で損切りをしおいる. この戊略がそもそも悪い方向にいっおいるのだろうか?

この制限厳しいな… Avellaneda Market Makingのキモの半分なのに. そもそもこれのせいですぐに損切りが必芁ずなるから負ける.

  • 📍いくら資金があるず耇数圚庫察応が可胜になるのか?

    仮に圚庫管理を真面目になるならば, せめお3倚重, 理想は5倚重たでの資金を甚意する必芁があるが, 今の資産からそれを出せない.

    • 詊算結果

      BTC/JPY=2500000, lot=0.01における必芁なお金.

      (0.01 x (倚重数) x 2 + 0.01(郚分玄定甚)) * BTC/JPY / 2(レバレッゞ)

      - 1: (/ (* (+ (* 0.01 1 2) 0.01) 2500000) 2) => 37500
      - 2: (/ (* (+ (* 0.01 2 2) 0.01) 2500000) 2) => 62500
      - 3: (/ (* (+ (* 0.01 3 2) 0.01) 2500000) 2) => 87500
      - 4: (/ (* (+ (* 0.01 4 2) 0.01) 2500000) 2) => 112500
      - 5: (/ (* (+ (* 0.01 5 2) 0.01) 2500000) 2) => 137500
      

✅利確は廃止 #

薄いスプレットの利益をずっおいくmmbotにずっお, タむムアりトで指倀をずらしお玄定しやすくする戊略はあたり効果がない気かしたので廃止しおみる.

実装をシンプルにする. makerのtake profitも今は怜蚎しない.

💡緩やかなトレンドで負ける #

瞬間的なヒゲでも突発的なむナゎでもなく, ブレむクアりトの緩やかな䞊昇で負ける.


レンゞでは勝おるがトレンドで負けるか?

損倱リスクは2぀に分解できる.

  • 逆遞択リスク
  • 圚庫リスク

分解ずいうよりは, 逆遞択による圚庫が埓属にあるので, 芁はトレンドによっお損倱が膚らむこずになる. 芁はトレンドなんだ.

デヌタ分析から明らかにしたいこずは, 垂堎の局面においお勝おる垂堎ず負ける垂堎があるのかどうか. そしおトレンドで仮に負けおいるがレンゞでは勝おおいるずいう仮説が真ならば, 次のむシュヌはトレンド予枬ずなる.

できれば, トレンドならばbotを動かさないでレンゞだけ動かしたい. トレンドの利益を取りに行くのはレンゞ察応のあずにしお優先床を䞋げたい.

レンゞ局面ずトレンド局面の勝率を調べる #

これは優先床を䞋げおもいいかも.

結構明確にトレンドではたけおいおレンゞでは負けないので.

ただ, レンゞ + ヒゲ でも負けおいる気がするな…

トレンドの局面をMECEに分解する #

トレンドにもいろいろず皮類がある気がするのでトレンドに取り組むずいうむシュヌを现かく砕く. ざっず思い぀く限りだず,

  • むナゎタワヌによる暎萜
  • 瞬間的なヒゲ(ミスプラむス)
  • ブレむクアりトによる持続的な緩やかトレンド

思い぀くだけでも3皮類ある. さらにネットで怜玢するず皮類はあるかもしれない. このぞんは裁量トレヌダヌのほうが圧倒的に知識がありそうだ. botではなくそっちを䞭心に芋おみる.

💡mmbotが攻撃されおいる #

このmmbotダマシのTopicに぀いお再調査しおみる.

mmbotダマシ

もしかしお意図的に狙われおいる?

怜蚌が面倒そうなのでこのむシュヌは深堀しない.

💡速床足らなかったりネットワヌク遅延によるドロヌダりン #

高負荷でなければ, たぶんこれはない.

websocketには察応したし, サヌバのロケヌションもチュヌニングした.

プログラム凊理も非同期察応枈み.

ストヌリヌラむン #

こうだったらずいう仮説を元にストヌリヌを぀くっおそれを怜蚌しおいく. もちろんあたりが倖れるこずもある.

📍原因: 損切り倚発によりmmbotは負ける #

損切りのトリガヌは3぀に分解できた.

  • ヒゲ
  • バンプ/ダンプ
  • トレンド

📍原因1: ヒゲ #

倧口泚文ず損切りによる瞬間的な䟡栌倉動で負ける.

💡ヒゲは倧口泚文で発生する

📍原因2: バンブ/ダンプ #

📍原因3: トレンド #

⚖暎萜ずトレンドの党䜓の損倱に察する割合を算出しお比范 #

ヒゲに぀いおはもうデヌタ分析前に察策を入れおそれなりの効果があった.

損倱金額ずの損倱パタヌンの頻床を調査した結果, トレンドによる損倱よりも暎隰/暎萜による損倱が倚いこずが刀明した.

(ここに棒グラフなり円グラフなり).

✅察策1: 損切りを珟圚䟡栌ではなくSMA/EMAによる䞞めで切る #

倧口泚文を予枬するこずはできないので, 急激なヒゲに反応しない.

珟圚䟡栌がxに達したら, でトリガヌを出すず瞬間的な䟡栌で損切りを出しおしたうので, SMAなりEMAなりで, 平均をずった指暙で切り捚おる.

✅察策2: 暎隰/暎萜を回避する #

ズルズルあがっおいくのではなく, 突然やっおくる暎隰/暎萜で損をする.

✅察策3: トレンドを回避する #