📝仮想通貨データ分析

📝仮想通貨データ分析

September 20, 2022

テーマが大きいので📝仮想通貨bot開発から分離した.

仮想通貨市場のデータ分析及び仮想通貨botのバックテストについて.

いずれ株やFXなどの情報はメタメモに移動するかも.

Histrical Data #

ファイナンスにおける時系列データをとくにHistorical Dataと呼ぶ. 日本語訳は不明(ヒストリカルデータ).

💡時系列データの表記ゆれを整理 #

いろいろな用語がそれぞれのコンテキストででてきて混乱するので整理.

  • 1次情報は時刻と約定価格の約定履歴, それをリストにしたもの.
  • 約定履歴の単位時間における要約(group by/resample)がOHLC.

  • 約定履歴/歩み値/取引履歴/trades/executions/Timeseries
    • timestamp
    • price
    • volume
  • OHLCV/ローソク足/bar/tick/candle stick
    • Open price
    • High price
    • Low price
    • Close price
    • volume
  • BarSeries/ticks/bars
    • list of ohlcv
    • list of tick
    • list of bar

💡約定データからOHLCを自作する #

OHLCを自作する方法. OHLCVはそれを提供する外部サービスからAPIで取得してデータ分析に使うが, それを約定履歴から自作する.

キーワード的にはresample.

Bigquery #

Bigqueryの活用ってどうなんだろう.

仮想通貨の自動売買に挑戦した話 | コーラは1日500mlまで

cryptowatch #

OHLCVを取得するためのサイト. 取引所のAPIではリアルタイムの情報は取得できるが, そこから特定期間におけるOHLCV情報は自作しないといけないが, cryptowatch のAPIなどを利用することでそれを取得することが可能.

bitFlyer OHLC Example #

以下のクリックでデータ取得.

https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcjpy/ohlc

Cryptwatch API有料化 #

2020/9/9 前後から Cryptowatch API が有料化. そのため取引所APIからOHLCVを自作する人も現れた.

ref. 💡約定データからOHLCを自作する

References #

📝仮想通貨bot: バックテスト #

情報係数による投資指標の評価 #

あるテクニカル指標に従って価格変動を予測したとき, その指標の評価に情報係数が使える.

📝仮想通貨bot: フォワードテスト #


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